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金融工程——复利计算 远期利率 汇率

黃海长江水

2021/10/14 20:04:48

1. 某银行按9%的年利率借入100万美元为期30天的资金,同时按13.8%的利率进行60天的贷款, 此时银行还必须在30天以后再借入100万资金, 才能保证这笔60天的贷款正常进行。请问如何确定银行第二个30天的借款利率才能保证银行的贷款业务没有风险?(用复利来计算)
2.某公司买入一份本金为2000万美元的“6 9”的远期利率协议,合约利率为9.8%,结算日市场参考利率为11.9%,请问:
(1) 合约到期日的结算金是多少?合约结算日的结算金是多少?(3)到结算金还是支付结算金?
3.业准备在3个月后向银行借款1000万美元,借款期限为6个月也就是准备购买一份“3 9”远期利率协议。假设市场有关信息为:目前3个月期限的银行贷款利率为5.9%,9个月期限的银行贷款利率为6.229%。请计算“3 9” 远期利率协议的价格。
4假定某时期英镑与欧元的即期汇率为1英镑=2.8欧元. 英镑的年利率为5%, 欧元的你利率为4%, 某投资者准备用100万欧元兑换成英镑进行为期一年的投资,以获取更高的投资收益。同时,该投资者规避汇率变化产生的风险,同时还与银行签订了一份远期外汇协议。请问:(1)如何确定远期汇率才能规避投资风险?(2)如果英镑的市场利率在后半年上升到5.8%, 欧元的市场利率在后半年上升到4.2%,该投资者获得多少额外的投资收益?(3)计算英镑兑欧元的远期汇差(期限为一年)。

其他回答(1个)

  • 康旭科技

    2021/10/16 4:17:07

    9天。。。。。

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